Strategie Globalno Makroekonomiczne

Globalna strategia makro. Co to jest Globalna Strategia Makro. Ogólna strategia makroekonomiczna to fundusz hedgingowy lub wspólna strategia funduszu, w oparciu o posiadane zasoby, takie jak długie i krótkie pozycje w różnych sektorach kapitału, waluta o stałym dochodzie, towary i rynki terminowe przede wszystkim na ogólny gospodarcze i polityczne poglądy różnych krajów lub ich zasady makroekonomiczne Na przykład, jeśli kierownik uważa, że ​​Stany Zjednoczone zmierzają do recesji, może on krótko sprzedawać akcje i kontrakty futures na głównych indeksach USA lub dolarach amerykańskich lub widzą dużą szansę na wzrost w Singapurze, może zajmować długie pozycje w aktywa w Singapurze. BREAKING DOWN Global Strategy Macro. Globalne fundusze makro tworzą portfele wokół prognoz i prognoz dużych zdarzeń w skali całego kontynentu i na skalę światową, wprowadzając w życie strategie oportunistycznych inwestycji, tendencje makroekonomiczne i geopolityczne Globalne fundusze makro są uważane za najmniej dostępne środki ograniczone w miarę ich genu wiec umieścić dowolny rodzaj handlu wybrany przy użyciu niemal każdego rodzaju dostępnego rodzaju zabezpieczeń. Ogólnie dostępne typy globalnych funduszy makr. Istnieją różne uogólnione typy globalnych funduszy makrorealnych, które istnieją w 2017 r., z których większość ma na celu pozyskanie różnych czynników ryzyka systemowego i rynkowego globalne fundusze makralne budują portfele na poziomie klasy aktywów na podstawie najwyższego poziomu światowych rynków Ten typ globalnego funduszu makransowego jest uważany za najbardziej elastyczny, ponieważ menedżerowie mogą przejść długie lub krótkie do jakiegokolwiek rodzaju aktywów w dowolnym miejscu doradcy handlowego na świecie Globalne fundusze makroekonomiczne CTA korzystają z różnych produktów inwestycyjnych, a zamiast tworzenia portfeli opartych na widokach najwyższego szczebla, fundusze te wykorzystują algorytmy cenowe i trendowe, które pomagają skonstruować portfele i realizować transakcje funduszu. Systematyczne globalne fundusze makr wykorzystują fundamentalną analizę do budowy portfele i wykonywanie transakcji przy użyciu algorytmów Ten rodzaj funduszu jest zasadniczo hybrydą uznaniową globalnych funduszy makr i CTA. Globalny Macr o Strategie. W globalnych funduszach makroekonomicznych najczęściej stosuje się kombinację opartych na kursie walut, opartych na stopie procentowej i opartych na indeksach strategiach handlowych W kontekście strategii waluty, fundusze zazwyczaj szukają możliwości opartych na względnej sile jednej waluty na inny monitor Funduszy a także realizować politykę gospodarczą i walutową na całym świecie oraz prowadzić wysoce dźwigane transakcje walutowe za pomocą transakcji terminowych typu futures, forward i transakcji typu spot Transfundusze na stopy procentowe zazwyczaj inwestują w dług publiczny, tworząc zakłady kierunkowe, a także transakcje o względnej wartości W odniesieniu do strategii indeksu giełdowego, globalne fundusze makroregionowe dokonywać specyficznych dla danego kraju kierunków zakładów na indeksy rynkowe przy użyciu kontraktów terminowych, opcji i funduszy objętych ETF W tym obszarze niektóre fundusze makroregionalne wykorzystują strategie skupiające się wyłącznie na rynkach wschodzących. Globalne strategie handlowe dotyczące makr. Określenie globalnego makr jest używany do opisania strategii handlowej stosowanej przez różne fundusze hedgingowe Hed ge Fundusze wykorzystujące globalną strategię makransową przyjmują pozycje na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy w kontekście globalnym Globalna analiza makroekonomiczna obejmuje takie obszary jak stopy procentowe, polityka rządowa i stosunki międzyrządowe. Przykładem globalnej strategii makroekonomicznej jest George Soros Słynne zwarcie funta szterlinga w 1992 r. Soros zajęło masową pozycję krótkoterminową w wysokości ponad 10 mld funtów funtów, a zatem skorzystało z niechęci Banku Anglii, aby podwyższyć stopy procentowe do poziomów porównywalnych do poziomów innych europejskich mechanizmów wymiany walut lub do płacenia waluty Soros zarobił 1 miliarda dolarów na handlu i został nazwany mężczyzną, który złamał Bank Anglii. Subskrybuj i Connect. Zapisz się na nasz Newsletter. Global Macro Strategy to więcej niż tylko wiedza o makroekonomii i klasach aktywów To jedna rzecz być w stanie zrozumieć koncepcję akademicką, to jest inną rzeczą, aby móc wykonywać globalne makra i korzystać z niego. Globalnym makro jest NIE Trudno się nauczyć, trudno jest nauczyć się, trudno jest opanować Potrzebujesz solidnego zespołu składającego się z analityków z różnych regionów świata, które działają w synergii ze sobą. Nie ma możliwości, aby to zrobić jako pokaz jednego człowieka w przeciwieństwie do wartości inwestując tam, gdzie siedzisz w biurze w Londynie i dokładnie wiesz, jakie są prawdziwe perspektywy gospodarcze w krajach wschodzących. Na tym potrzebujesz innego zespołu specjalistów w zakresie akcji, dochodów stałych, instrumentów pochodnych, par walutowych itd. będzie architekt, aby połączyć wszystkie te elementy, konceptualizować motywy makroekonomiczne i wprowadzić je w życie. Aby pomóc zrozumieć makroekonomię, oto coś do wykorzystania jako odniesienia. Źródło - 7 powodów, dla których Twoja inwestycja wartościowa nie działa Jak to naprawić. 3 kroki proces będzie podobny do tego. Krok 1 Konceptualizuj motywy makro. Zidentyfikuj podstawowe, strukturalne, cykliczne i nawet polityczne zmiany we wszystkich krajach we wszystkich regionach. 2 Wybierz klasę aktywów i pozycję. Pozycje proste - długie lub krótkie Klasa aktywów może być bezpośrednimi papierami wartościowymi, obligacjami, instrumentami pochodnymi, forex, indeksem sektorowym, towarem, ETF nie powinno być żadnych ograniczeń co do tego, na jaką klasę aktywów można wykorzystać. Step 3 Konstrukcja portfela. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Najpierw jest to metoda wysokiej zwrotu z wysokim ryzykiem - większość funduszy hedgingowych byłaby jednokierunkowym zasobem, któremu ciężko zakłada prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Zaletami tej metody jest to, że jeśli zakład się zgadza, zyskujesz duże zyski , w przeciwnym razie także stracisz duże komplikacje, gdy użyjesz dźwigni. Dlatego widzisz, że wiele funduszy hedgingowych musiało zostać zamknięte, ponieważ jeśli się mylisz tylko 1 raz, to wycierpie Cię z okresu. Nawet jeśli jesteś 1 raz bohater se łukiem dla Big Shortu za to, że nie oznacza to, że będziesz zawsze tym samym bohaterem dla swoich inwestorów w przyszłości. Innym sposobem jest bardziej zrównoważona metoda nastawiona na ryzyko Ma ona osiągnąć pozytywny zwrot, nie tracąc pieniędzy niezależnie od tego, czy rynek porusza się z twoją pozycją lub przeciwko Twojej pozycji Coś jak bezwzględny portfel zwrotów Powiedziawszy, że musisz mieć odpowiednią ilość pozycji w 2 lub więcej klasach aktywów, aby to osiągnąć. Masz długie pozycje w brytyjskim indeksie akcji i zastosuj opcje wcześniej do Brexit Ale zbyt ciężkie na kapitale własnym i niewystarczające opcje put, twoja pozycja będzie w ujemnym netie, jeśli spadki na rynku po Brexit Conversely, twoja pozycja będzie nadal w ujemnym znaczeniu netto, jeśli masz duże możliwości w zakresie wprowadzania, ale lekkie na kapitał własny, jeśli rynek wzrośnie kiedy Brexit nie ma miejsca. Dobry globalny zespół makransansowy byłby w stanie zrównoważyć odpowiednią ekspozycję w obydwie kategorie aktywów, biorąc pod uwagę, nieefektywność rynku i wycenę aktywów tak, aby bez znaczenia co się dzieje Brexit, czy nie, poziom zaufania będzie wynosić 99, co jest ograniczone do, powiedzmy, 5. Oczywiście, jest jeszcze 1 prawdopodobieństwo, że rzeczy pójdą nieoczekiwanie zanikające z powodu zdarzeń Black Swan Ale we współczesnej gospodarce zapytaj co jest najlepszym zabezpieczeniem przed beta rynkiem. Jeśli ktokolwiek odpowie na winy, wtedy kopnę go w orzechy ze szpilkami. Tradycyjne koncepcje ekonomiczne są nieaktualne, gdy masz takie rzeczy, jak negatywne stopy procentowe, myślą BoJ i łatwe pieniądze, takie jak QE Fund kierownictwo wewnętrzne wie, że podejście skupiające się na ryzyku w globalnym makrze jest jednym z najlepszych sposobów zapobiegania pogorszeniu rynku we współczesnym inwestowaniu w ciągu dnia W rzeczywistości jest to bardzo potężne, jeśli zmieszasz to z inwestowaniem w wartość, ufaj mi jako branżowy wnętrze od lat W dniach, kiedy byłem w branży, codziennie aktualizujemy nasze rynkowe aktualizacje, tygodniową dyskusję makroekonomiczną, bilansowanie miesięcznych alokacji aktywów i kwartalne dostosowanie strategii, aby zapewnić naszym inwestorom solidne wyniki. ustawiony okres utrzymywania może być tak krótki, jak kilka dni i maksymalnie 2 lata, szczyty Długoterminowe jest zdefiniowane 3-5 lat w inwestycjach wartości, ale długoterminowych w globalnym makro jest zwykle 2 lata. I proponuję przeczytać na te niewielkie wskaźniki korelacji, zmienności, wskaźnika Sharpe'a i Value at Risk VAR, jeśli już nie masz racji. Dlaczego chcę to przedstawić, ponieważ zamierzam ci powiedzieć o tym fakcie, którymi dysponujesz? Podejście skupiające się na ryzyku w portfelu Global Macro ma zwykle niższe Zmienność niż większość portfeli inwestycyjnych o wartości lub ETF. Globalny portfel makroekonomiczny nie odpowiadałby zwrotowi portfela powiązanego z beta na rynku byków, ale z całą pewnością przewyższy portfele akcji na niedźwiedziu. Czy wiesz, w zeszłym roku 2017, wewnętrzny menedżerowie funduszy żartobliwych z inwestorami są tym, że najlepszy menedżer kapitału sprawi, że 0 i powinieneś mu podziękować Jeśli spojrzymy na coroczny powrót Warren Buffett's Berkshire Hathaway 2017, będziesz wiedział dlaczego. Na koniec dnia, biorąc nieuchronną zmienność do ac liczymy, tylko chcemy, to wyższy zwrot z inwestycji Zmieniony powrót do ryzyka Dyskusja o ochronie kapitału, mam raczej coś, niż dostarczyć potencjalnego 10-letniego zysku z 0 5 zmiennością, a nie z 25 powrotem, ale z 10 razy większą zmiennością 5 Ma sens prawo. I naprawdę dobry zespół globalnego menedżera makro będzie w stanie to osiągnąć, rozdzielając różnorodne strategie klas z różnymi warstwami, tak aby całe portfolio miało bliską korelację z szerokim rynkiem SP itd. makro. Jest dobre miejsce, aby dowiedzieć się więcej o tym szczegółowo są 2 kursy natrafiłem w Udemy. A dobry początek byłby to Global makro obrotu inwestowania dla inwestorów detalicznych Got kodu zniżki z niektórych forach Myślę, że najbardziej przydatna część jest 1 strona infografiki na temat tego, jak makroekonomiczne, cykle biznesowe i klasy aktywów są skorelowane ze sobą Poza tym, zobaczysz wspaniały przykład 6 miliardów euro na całym świecie, ults from 2017.Another a good one by Tyler, którzy również opublikowali w tym wątku - Globalne inwestycje makro - przejąć kontrolę nad rynkiem światowym. Tyler zawiera bardziej zaawansowane rzeczy, więc dostać to również, jeśli możesz dostać wystarczająco dużo makro globalnego od pierwszego oczywiście myślę, że są bardzo przystępne, biorąc pod uwagę złożoność tematu Możesz nie mylić z tym - a to bije czytając książkę o długości stu stron. W końcu niech ci dać prawdziwe przykład życia globalnego makra w świeckim terms. China przejście od bycia światowej fabryki do bardziej wartości dodanej usługi czytać wyższe punkty w łańcuchu dostaw W takim przypadku, surowiec i zużycie energii spadnie Chiny import żelaza rdzeń z Australii, a ten przemysł górniczy jest głównym składnik gospodarki austriackiej Kiedy gospodarka austriacka spowalnia, gov, tak jak każdy rząd na świecie zrobi to obniżyć stóp procentowych, które już zdarzyło się Ceny obligacji są odwrotnie skorelowane z oprocentowaniem nie będę wyjaśniał dlaczego tutaj ale przeczytaj to Dobry globalny menedżer funduszy makr widziałby to nadchodzące i długie w stałym dochodzie Aus przed obniżeniem stóp procentowych Ponadto, może również zajmować krótkie pozycje w spółkach energetycznych Europejskie firmy energetyczne być może gdy ich firma będzie miała wpływ przez spowolnienie w China. So, jak widać, to dynamiczne i ciągle zmieniające się Kiedy zarobisz, sprzedajesz i szukać innych motywów, aby zyskać. Teraz wychodzisz i graj.2 7k Views View Upvotes Not for Reproduction. Macro strategie handlowe są skomplikowane, aby dowiedzieć się więcej, ponieważ czynniki do oglądania są zawsze zmieniające się. Ale naprawdę okazja, aby dostać się do tej formy handlu jest lepsza niż kiedykolwiek dla małych przedsiębiorców z powodu dostępu do ETF. Naprawdę musisz czytać często i bardzo szeroko monitoruj kluczowe czynniki na platformach takich jak Bloomberg Dive w światowej gospodarce i zanurz się Blogi takie jak ZeroHedge zapewniają dobry negatywny pogląd na wszystko lol, Obliczone ryzyko jest bardziej zrównoważone Oglądaj globalne dane releas es, waluty, komunikaty polityczne itp. Jest to również fantastyczny obszar inwestycji, jak granie w globalną grę. Powodzenia.4 8k Wyświetlenia Wyświetlaj Upvotes Nie dla Reprodukcji. I czytałbym makro sekcji Hedge Fund Market Wizards i poczuć się jak wszyscy faceci handlowali. Zacznij słuchać Stan Druckenmiller i Raoul Pal Możesz śledzić Raoul'a na Twitterze i magazynach. przeczytaj wszystko, na jakie możesz dać się od Ray Dalio Jego makroekonomiczna teoria jest świetna. handel polega na znalezieniu dużych trendów w celu wykorzystania Globalnych makro-facetów zwykle zarządzać handelami bardziej niż trenerem trendów niż dużym licytantem kapitału zakładowego. Prowadzę również witrynę internetową o nazwie Makro Ops, którą chcesz sprawdzać. Skupiamy się na wszystkich naszych badaniach nad sztuką globalnego makra Piszemy o fundamentalnej analizie i technikach zarządzania handlem. Mamy również grupę facebooków Otrzymujemy dużo dobrego tam iz powrotem tam Tam każdy uczy się wiele.2 6k Views View Upvotes Not for Reproduction Jeśli według makra rozumiesz techniki ilościowe odnoszą się do pozycjonowania kierunkowego, to nie mam nic do dodania do standardowych materiałów. Aby dyskretnie przeczytać Marc Faber s Tomorrow's Gold, przeczytaj każdy artykuł w bibliografii i zarejestruj się w raporcie na temat długiego GBD.3 1k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji Odpowiadać na żądanie przez 1 osoby. Czy robię dużą ilość transakcji makro, oferujemy globalną strategię tematyczną dla klientów i często używają jej jako fragmentu tego portfela, ponieważ ma tendencję do wykazania niskiej korelacji z szerokim rynkiem nasze inne oferty strategiczne. Jedyne, co uważam za bardzo pomocne, jest czytanie danych ekonomicznych publikowanych co tydzień Po uzyskaniu informacji na temat wpływu tych publikacji na szerokie rynki Kapitał, dług, waluta, towar można zacząć próbować przewidzieć te informacje i jak będą kierować kierunkiem na rynku Po sześciu miesiącach od podania tych wskaźników można zacząć pisać swoje prognozy. Spójrz na zrozumienie, jak jeden impad ts inne i jak wszystkie te dane wprowadzają do obrotu na rynku. Używam kalendarza wydań ekonomicznych, ale jest kilka innych, które są bardzo dobre, jak dobrze. Kiedy zrozumiesz te informacje, możesz zacząć budować strategie handlowe które są napędzane wyżej wymienionymi czynnikami Ogólnie rzecz biorąc, nowi inwestorzy ignorują podstawowe dane przedstawione w raportach o zarobkach firm oraz w raportach danych ekonomicznych. Należy również zapoznać się z informacjami o zarobkach dużych firm, które mogą być bardzo skuteczne w odniesieniu do zdjęcia makro Staraj się zrozumieć, jak śledzone dane odnoszą się do zarobków firmy, takiej jak Alcoa na przykład.4 1k Widoki Zobacz Upvotes Not for Reproduction. Charles Phan Praca w finansach od 2003 roku. Zrób kopię Soros, Alchemia finansów Jest napisany jak dziennik jego makr w połączeniu z objaśnieniem jego filozofii inwestycyjnej. Nieśli to czytasz FT i Dziennik Economist.5 7k Views View Upvo tes Not for Reproduction Odpowiedź na zlecenie Kamil Altintasoglu.